Особенности управления рисками

Усиление неоднозначности и неопределенности явлений и процессов все более сопровождает фундаментальные социально-экономические изменения, а риск становится сущностной характеристикой экономической деятельности.

Из всего многообразия рисков, существующих в рамках рыночного хозяйства, банковские риски представляют наибольшую опасность для социально-экономической стабильности общества. Это обусловлено особой функцией коммерческих банков в рыночной экономике, ролью элементов ее "сосудистой системы", без нормального функционирования которой невозможно поддержание непрерывности процесса общественного воспроизводства. Поэтому первоочередная задача развития коммерческих банков сегодня - построение системы управления банковскими рисками с целью минимизации потерь при продаже банковских продуктов и осуществлении банковских операций.

Кредитование традиционно считается одним из важных и наиболее эффективных видов банковской деятельности. Кредитные организации в силу присущих им особенностей вправе осуществлять расчеты по обязательствам своих клиентов и заниматься привлечением денежных средств, а также проводить самостоятельную кредитную политику. В связи, с этим банковский сектор представляет собой наиболее уязвимый, с точки зрения возникновения финансовых рисков, сектор экономики.

Очевидно, что такая политика банка, при которой кредиты выдаются неплатежеспособным заемщикам без обеспечения либо имеющим сомнительное финансовое состояние, в конечном итоге приводит к возникновению риска невозврата, создающего ситуацию, опасную не только для интересов вкладчиков и акционеров, но и для самого финансово-кредитного учреждения.

банк риск кредитный портфель

В ряде случаев кредитный риск может перерасти в риск системный, когда нарушение кредитных обязательств одним участником ведет к цепи неплатежей на финансовом рынке.

Цель работа: рассмотреть особенности управления кредитным риском банка.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты банковских рисков.

2. Изучить особенности управления рисками банка в современных условиях.

3. Проанализировать особенности управления рисками на примере ОАО "МДМ Банк".

Объект исследования - кредитный риск.

Предмет исследования - управление кредитным риском банка.

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.

Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.

Уровень риска увеличивается, если:

проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;

поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;

руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и (или) дополнительной прибыли);

существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.

Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными. Приведем несколько соответствующих примеров из практики западных банков.

Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Вместе с тем, анализируя риски российских банков на современном этапе, важно учитывать:

кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей;

неустойчивость политического положения;

отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; инфляцию, и др. [1]

• Виды банковских рисков
• Основы управления кредитным риском коммерческого банка
• РВПУ - инструмент снижения кредитного риска банка
• Краткая характеристика коммерческого банка и его кредитного портфеля
• Анализ кредитных рисков банка
• Заключение

Полезная информация:

Формы страхования
Классификация страхования представляет собой научную систему деления страхования на сферы деятельности, отрасли, подотрасли, виды и звенья. По форме организации страхование выступает как государственное, акционерное и взаимное, кооперативное. Государственное страхование представляет собой организац ...

Правовой статус Центрального Банка РФ
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Ст ...

Решение проблем кредитования малого бизнеса
Кредитование малого бизнеса – сложный механизм взаимоотношений между банками и представителями малого бизнеса. Для решения проблем кредитования бизнеса необходимо комплексный и системный подход. Поддержка должна исходить как со стороны малого бизнеса, так и государства. Основная же задача банков в ...