Основы управления кредитным риском коммерческого банка

Банковская система » Особенности управления рисками » Основы управления кредитным риском коммерческого банка

Страница 3

Взаимодействие кредитного инспектора и должностного лица, анализирующего состояние банковского портфеля как совокупности кредитных вложений, условно обозначаемого “управляющий портфелем”, носит однонаправленный характер. Кредитный инспектор предоставляет информацию о параметрах рассматриваемой кредитной сделки, оценке кредитного риска заемщика, динамике кредитного риска заемщика и фактах выполнения заемщиком условий сделки или реализации кредитного риска (стрелка 5 на рис.2). Данная информация необходима для оценки влияния потенциальной кредитной сделки на риск портфеля, а также для оценки динамики показателей, характеризующих кредитный риск портфеля. Полученные оценки доводятся на сведения ЛПР (стрелка 6 на рис.2) и трансформируются в руководство к действию, доводимое до сведения кредитного инспектора.

Взаимодействие должностного лица, в служебные полномочия которых входит осуществление общего управления деятельностью сотрудников кредитного подразделения банка, обозначаемого как “старший кредитный инспектор”, с кредитным инспектором и управляющим портфелем носит двусторонний характер. Кредитный инспектор и управляющий портфелем предоставляют учетные данные о текущем состоянии и динамике показателей кредитного риска (стрелка 7). Старший кредитный инспектор информирует об изменениях, касающихся организации их деятельности (стрелка 8).

Совокупные учетные данные, характеризующие эффективность применяемых методов управления кредитным риском, подлежат анализу на предмет необходимости внесения изменений в используемого кредитным инспектором и управляющим портфелем инструктивно-методического обеспечения их деятельности. В случае необходимости полученная информация трансформируется в техническое задание, которое адресуется старшим кредитным инспектором разработчику инструктивно-методического обеспечения кредитной деятельности в банке (стрелка 9 на рис.2).

Дальнейшее изучение процесса управления кредитным риском в банке связано с анализом содержания конкретных этапов, составляющих этот процесс.

Управление кредитным риском представляет собой организованную определенным образом последовательность действий, разделяемых на следующие этапы: выявление факторов кредитного риска; оценка степени кредитного риска; выбор стратегии (принятие решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применении способов снижения риска); выбор способов снижения риска; контроль изменения степени кредитного риска. Рассмотрим особенности каждого этапа, применительно к двум видам кредитного риска банка.

Последовательность этапов процесса управления кредитным риском представлена на рис.3. [7]

Рисунок 3 - Последовательность этапов процесса управления кредитным риском

Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления. Управление каждым видом кредитного риска, помимо общих черт имеет и ряд специфических особенностей (табл.2). Важным обстоятельством является различие целей управления. Целью управления кредитным риском индивидуального заемщика является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита. Цель управления риском совокупности кредитных вложений банка - поддержание на определенных уровнях показателей, характеризующих эффективность организации кредитных операций банка.

Задачи настоящей работы определяют целесообразность ограничения анализа рассмотрением содержания процесса управления кредитным риском, реализация которого вызывается внешними факторами.

Рассмотрим содержание этапов, составляющих процесс управления кредитным риском, реализация которого вызывается внешними факторами. [8]

Таблица 2 - Особенности содержания этапов управления кредитным риском индивидуального заемщика и кредитного риска совокупности кредитных вложений

Этап управления кредитным риском

Особенности содержания этапов управления кредитным риском

 

конкретного заемщика

ссудного портфеля

Идентификация факторов кредитного риска

Риск выражается в потенциальных причинах неисполнения заемщиком обязательств по кредитной сделке.

Риск выражается в последствиях неисполнения заемщиками обязательств по кредитным операциям.

Количественная оценка кредитного риска

Заключается в оценке кредитоспособности заемщика и включает два этапа:

определение кредитного рейтинга заемщика, как показателя, характеризующего вероятность неисполнения обязательств по кредитному соглашению;

определения масштаба потерь банка при неисполнении заемщиком обязательств

Группирование выданных кредитов по рисковым классам для расчета вероятных убытков:

по уровню кредитного риска;

по признаку взаимосвязи заемщиков между собой (действуют в одном секторе рынка, в одном регионе, принадлежат одному собственнику, связаны отношениями “поставщик - потребитель”)

Выбор варианта стратегии риска

Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска конкретного заемщика

Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска портфеля

Выбор способа минимизации кредитного риска

Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска:

повышение уровня информированности банка о готовности заемщика выполнять условия кредитного соглашения, финансовых возможностях заемщика, состоянии обеспечения; дисконтный кредит; поэтапное кредитование; установление отношений устойчивого партнерства между банком-кредитором и предприятием-заемщиком; повышение степени готовности заемщика; повышение степени финансовых возможностей заемщика.

Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска:

диверсификация, создание резервов для покрытия возможных убытков, установление лимитов

Контроль изменения уровня кредитного риска

Постоянный мониторинг деятельности заемщика для цели оперативного учета изменения уровня кредитного риска

Оценка портфеля по текущей стоимости, отслеживание уровней риска на предмет приближения к критическим уровням

Страницы: 1 2 3 4 5


Полезная информация:

Анализ активных операций Банка России
Уменьшение по статье «Драгоценные металлы» обусловлено реализацией металлов на международном рынке и реализацией монет из драгоценных металлов на внутреннем и международном рынках (см. Приложение А). Рост по статье «Ценные бумаги иностранных эмитентов» произошел за счет увеличения вложений в ценные ...

Инкассация денежной наличности и других ценностей
Операции по доставке и инкассации денег и других ценностей производятся бригадами инкассаторов. Количественный состав бригады инкассаторов определяется в зависимости от объема работы и сложности выполнения указанных операций. Один из членов бригады назначается старшим бригады. Для доставки ценносте ...

Тенденции развития рынка пластиковых карт
Пластиковая карта - это многоразовый платежный и кредитный инструмент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на сегодня степенью защиты от подделок и к тому же содержащий идентификационную информацию о держателе карточки, позволяющий производить проверку его платежеспособности. В наст ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru