Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России

Банковская система » Оптимизация кредитного портфеля » Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России

Страница 1

Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение его диверсификации являются актуальными для банковской системы России. По мнению иностранных аналитиков, уязвимость российской банковской системы возрастает также по причине высокой концентрации кредитных рисков. Это связано не только с малой прозрачностью заемщиков, но и с сохраняющейся структурной диспропорцией экономики, где на ТЭК приходится до 22% ВВП. Падение цен на нефть, а вместе с тем обмеление текущих в страну финансовых потоков способно быстро дестабилизировать финансовую систему. Поэтому для России важен не только сам уровень кредитной активности, но и ее отраслевое распределение. Кредитование средних и мелких предприятий, занимающихся переработкой продукции, увеличивающих добавленную стоимость, — это основа для оздоровления и укрепления банковской системы.

Еще один фактор уязвимости состоит в концентрации кредитной деятельности многих банков на небольшом количестве заемщиков. Это связано не только с сильным энергетическим креном отечественной экономики, но и со сложившейся ее исторической структурой, когда многие банки возникали при холдингах для их обслуживания. В условиях, когда кредитование — это высокорисковый бизнес, ограничение его родственными узами для банков весьма комфортное состояние. Однако у такой практики есть и обратная сторона, так как резко сужается диверсификация кредитного портфеля. Если холдинг начинает шататься, то в первую очередь спасают промышленные активы, подчас даже за счет банков.

Как отмечает рейтинговое агентство "Standard &Poor's", концентрация кредитных вложений российских банков является опасно большой. 10 наиболее крупных кредитов, выданных банками, которые получили рейтинги агентства, составляют 40% их совокупных кредитных портфелей. Это почти в 2 раза превышает суммарный капитал этих кредитных учреждений. Согласно мировой практике, это высокий показатель. В МДМ Банке по состоянию на 30 июня 2003 г. кредитный портфель был слабо диверсифицирован: 50% его объема (140% консолидированного собственного капитала) приходилось на долю 10-ти крупнейших заемщиков. Кредитование связанных заемщиков становится для МДМ Банка все более серьезным фактором риска: по состоянию на 30 июня 2003 г. доля кредитов связанным заемщикам в совокупной задолженности "Финансовой группы МДМ" составила 17,3% против 6% в 2001 г. В КБ "Европейский трастовый банк" в конце 2002 г. на долю десяти крупнейших заемщиков приходилось примерно 60% общей ссудной задолженности, в банке "Петрокоммерц" — 20% кредитного портфеля, в Газпромбанке — 58% на 30 сентября 2003 г., против 69% в конце 2002 г. [6]

Ясно, что такое положение не может сохраняться долго. Уже отмечается тенденция замещения крупных заемщиков более мелкими. Это явление можно признать в целом положительным, так как расширяется круг банковской клиентуры, увеличивается амплитуда диверсификации кредитной политики.

Однако в начальной стадии этого процесса, когда о новых заемщиках мало информации, риски могут существенно возрасти.

Основной целью проведения структурного анализа является оценка концентрации кредитных вложений, выработка путей формирования сбалансированного портфеля (риск — доходность — ликвидность), а также составление и использование количественных правил в кредитной политике банка.

Совокупный кредитный портфель можно разделить на так называемые сектора, в которые включены кредиты, относящиеся к той или иной группе, в зависимости от критерия классификации. Это даст возможность рассматривать в отдельности различные виды кредитных портфелей, которые составляют совокупный кредитный портфель.

В зависимости от используемого критерия классификации входящих в него ссуд, кредитный портфель можно также классифицировать по контрагентам, в разрезе видов валют, по признаку резидентства, по видам обеспечения, по отраслям, по срокам выдачи, по своевременности погашения.

Страницы: 1 2 3


Полезная информация:

Выводы и предложения
В заключение необходимо подчеркнуть, что использование термина страховой продукт не исключает понятия страховая услуга, поскольку данные термины имеют разные значения. В общем виде определим страховой продукт как такое сочетание факторов производства, которое позволяет страховщику оказывать страхов ...

Гарантии и поручительства
Гарантия и поручительство являются такими формами обеспечения обязательств, которые полностью покрывают ответственность по тем или иным обязательствам сторон вне зависимости от причины нарушения этих обязательств (такими причинами могут быть как субъективные, например, низкая квалификация подрядчик ...

Учет расчетов аккредитивами
Методика учета расчетов аккредитивами зависит от того, выступает ли банк в качестве эмитента или является исполняющим банком, а также от вида аккредитива (с покрытием или без покрытия выплат). Порядок работы с покрытыми (депонированными) аккредитивами в банке – эмитенте регламентируется Положением ...

Разделы

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru