Проблемы оптимизации кредитного портфеля и способы их решения

- анализ вероятности погашения портфеля кредитов и прочих кредитных инструментов, включая начисленные и невыплаченные проценты, которые подвергают кредитному риску;

- уровень, распределение и важность классифицированных кредитов;

- уровень и состав ненакапливаемых, неработающих, пересмотренных, пролонгированных кредитов и кредитов с пониженной ставкой;

- достаточность резервов по переоценке кредитов;

- способность руководства управлять проблемными активами и собирать их;

- чрезмерная концентрация кредитов;

- соответствие и эффективность кредитной политики и кредитных процедур, а также их соблюдение;

- адекватность и эффективность процедур кредитной организации по определению и отслеживанию первоначальных и изменяющихся рисков или рисков, связанных с уже действующими кредитами, процедуры урегулирования.

Анализ эффективности политики по ограничению или снижению кредитных рисков связан с анализом крупных кредитов, кредитов, выданных связанным с кредитной организацией лицам, акционерам, инсайдерам, кредитованием отдельных географических регионов и экономических секторов, работы кредитной организации с пересмотренными долгами и реструктурированными кредитами.

Анализ рисков классификации и реклассификации активов кредитной организации является основным инструментом управления рисками и предполагает анализ стандартов классификации активов, всех случаев их пересмотра и отклонений от стандартов, критериев классификации и распределения по группам риска, критериев реклассификации кредитных операций.

Анализ оценки и политики резервирования кредитных потерь должен включать:

- анализ установленного кредитной организацией уровня потерь;

- адекватность и достаточность фактически созданных резервов под возможные потери по ссудам;

- качество кредитных инструкций, методик и процедур;

- предыдущий опыт по убыткам;

- рост кредитного портфеля;

- качество управления в областях кредитования;

- возврат кредитов и практику взыскания кредитов;

- изменения в национальной и местной экономической и конкурентной среде;

- анализ работы с убыточными активами.

Основным содержанием отдельных компонентов системы управления кредитными рисками должно быть:

- накопление и анализ новых инструментов и видов кредитования, методического и документального обеспечения и информации;

- планирование и организация деятельности кредитного управления, управления рисками и службы внутреннего контроля кредитной организации в направлении достижения минимизации рисков;

- разработка и отбор мер воздействия на размеры и условия выделения средств и их использования, отраслевые и региональные приоритеты, разработка методов оценки производственного, финансового, коммерческого рисков ликвидности кредитной сделки и других сопутствующих рисков со стороны соответствующих служб кредитной организации;

- установление постоянного целесообразного взаимодействия между руководством кредитуемого юридического лица и соответствующими службами кредитной организации: кредитным управлением, управлением рисками и службами внутреннего контроля банка, а также перечисленными службами кредитной организации друг с другом;

- разработка стандартов действий работников кредитной организации в процессе кредитования и особенно в случаях реализации отдельных видов рисков.

Описываемая система должна отличаться связанностью, согласованностью всех ее звеньев и их сосредоточенности на самых основных компонентах риска и его кредитования путем выделения существенных зависимостей и выборок.

Второе важное качество системы управления рисками кредитования — это ее стабильность. Ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная воспроизводимость, анализ и сопоставимость данных о ходе кредитного процесса и работе соответствующих банковских служб для оценки эффективности их деятельности и участия в кредитовании.

Полезная информация:

Развитие услуг кредитования
ООО КБ "Нэклис-Банк" намерен планомерно следовать основным принципам выбранной стратегии перспективного развития в качестве универсального банковского учреждения. Серьезное внимание будет уделено дальнейшему развитию ресурсной базы, которая позволит существенно расширить круг клиентов и у ...

Участники рынка ценных бумаг
Для размещения венгерских ценных бумаг на иностранном рынке требуется разрешение ГНФК, которое выдается после представления соответствующих документов. Для открытого выпуска за границей венгерских акций ГНФК дает разрешение, если эмитент уже ввел какие-либо акции на БФБ, удовлетворил особые требова ...

Организационно-экономические основы социального обеспечения и социального страхования населения
В ст.39 Конституции РФ записано, что каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Право на социальное обеспечение граждан осуществляется на практике с помощью комп ...