Зарубежный опыт управления банковскими рисками

Банковская система » Управление рисками в коммерческих банках » Зарубежный опыт управления банковскими рисками

Страница 1

Используемый сейчас многими банками метод минимизации кредитных рисков основан на:

I.достаточном покрытии и разделении рисков;

II.

ясной постановке задач;

III.

четкой системе делегирования полномочий;

IV.

качественных кредитных и других досье и документах, используемых как основание для операции;

V.

тщательном отслеживании рисков;

VI.системе информации и контроля управления;

VII.

эффективной работе служб, занимающихся не возвратами и потерями банка от операций.

Разделение рисков связано с четкой системой определения возможных потерь по клиентам и их группам, по сферам их деятельности, географическим зонам и т.д.

Постановку задач отличают коммерческие цели: учет особенностей рынка кредитуемых клиентов, определение качества каждой ссуды с присвоением каждому клиенту кредитной котировки, планирование нормы рентабельности банка и норм контроля систем обработки информации.

Система делегирования полномочий предусматривает наделение достаточными правами по приему решений ряда работников и органов банка, действующих в рамках лимитов и принятой банком политики рисков.

Качество документов определяется необходимыми требованиями к их содержанию, строгими стандартами и структурой.

Отслеживание рисков включает:

- ответственность за отслеживание положения клиента;

- хорошую систему информации для управления;

- наблюдение за превышениями кредита;

- идентификацию неплатежей;

- контроль за движением средств;

- отслеживание гарантий;

- ежегодный пересмотр досье клиента.

Система информации и контроля направлена на создание специальных инструментов управления, позволяющих измерять:

- риски (например, кредитные котировки);

- рентабельность, показатели прибыльности;

Наконец, специальная служба банка должна принимать юридические и иные меры для возврата просроченных средств, в.т.ч. путем своевременного обращения в арбитраж.

Несмотря на перечисленные способы минимизации рисков, у любого банка всегда имеются невозвратные кредиты, количество которых поддается измерению, и потери от которых могут быть прогнозируемы. Кредиты достаточно легко распределяются по группам на основе общих признаков, и количество невозвратных кредитов по каждой группе может математически моделироваться, приводя в итоге к количественному определению размера предполагаемых потерь. Это открывает путь к выявлению определенных математических закономерностей в размерах потерь по каждой группе кредитов, а, следовательно, и позволяет включить эти предполагаемые потери в цену кредита для клиентов. Таким образом, банк покрывает свой будущий риск. Кредитор переносит свой риск непрогнозируемых потерь в прогнозируемые и распределяет его между большим количеством своих клиентов. Те из них, которые успешно выплатят кредиты, фактически покроют потери от невозвращенных займов. В этом случае, хотя несомненно, что все равно будут непрогнозируемые потери, размер средств, возвращенных банку, будет значительно ближе к прогнозируемому уровню.

Западные банки все больше рассматривают свои кредиты как ссудные портфели и вырабатывают разнообразные финансовые инструменты, позволяющие им минимизировать свои возможные потери путем купли-продажи отдельных “пакетов рисков”. Теория управления рисками уже сейчас гораздо больше, чем просто теория для многих западных банков. Признавая ее ограниченность, они, тем не менее, считают, что она помогает количественному измерению рисков и определению степени их вероятности, следовательно, и принятию верных решений.

Страницы: 1 2 3


Полезная информация:

Микропроцессорные карты
· тактовой частотой до 5 МГц; · емкостью ОЗУ (операционное запоминающее устройство) до 256 байт; · емкостью ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) до 10 Кбайт; · емкостью перезаписываемой энергонезависимой памяти до 8 Кбайт. Микропроцессорная смарт-карта оснащена встроенной операционной системой, ...

Метод формирования обязательных резервов
Как уже отмечалось, наряду с операциями на открытом рынке, рефинансированием, валютным регулированием и другими экономическими методами проведения кредитной политики ЦБ РФ использует метод формирования обязательных резервов. Это метод прямого воздействия на состояние денежной массы в обращении. Рез ...

Тенденции развития рынка пластиковых карт
Пластиковая карта - это многоразовый платежный и кредитный инструмент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на сегодня степенью защиты от подделок и к тому же содержащий идентификационную информацию о держателе карточки, позволяющий производить проверку его платежеспособности. В наст ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru