Покупка - продажа валютных средств коммерческими банками РФ на российском рынке и за рубежом

Банковская система » Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития » Покупка - продажа валютных средств коммерческими банками РФ на российском рынке и за рубежом

Страница 2

1 способ для валют с прямыми котировками к доллару.

Если доллар США является базой котировки для обеих валют, то для нахождения их кросс-курса следует разделить долларовые курсы этих валют. Например, требуется найти кросс-курс швейцарского франка и российского рубля, если USD/RUR=28,50; а USD/CHF=1,4181.

1 USD=1,4181 CHF;

1 USD=23,50 RUR.

Если равны левые стороны, то равны и правые. Тогда:

CHF 1, 4181=RUR 23,50==>CHF/RUR=23,50: 1,4181

Таким образом, кросс-курс швейцарского франка и российского рубля будет составлять 16,5714.

2 способ для валют с прямой и косвенной котировками к доллару.

Если доллар является базой котировки только для одной из валют, то необходимо перемножить долларовые курсы этих валют. Например, необходимо найти кросс-курс фунта стерлингов к швейцарскому франку.

Если GBP/USD=1,8750; а USD/CHF=1,2810.

1 USD=1: 1,8750 GBP;

1 USD=1,2810 CHF.

GBP/CHF=1,8750*1,2810.

Отсюда кросс-курс фунта стерлингов к швейцарскому франку составляет 2,4019.

3 способ для валют с косвенными котировками к доллару.

Если доллар является валютой котировки для обеих валют, то для нахождения их кросс-курса необходимо разделить долларовые курсы этих валют. Например, надо найти кросс-курс фунта стерлинга к сингапурскому доллару. Если GBP/USD=1,8750; а SGD/USD=0,8250.

1 USD=1: 1,8750 GBP; 1 USD=1: 0,8250 SGD.

GBP/SGD=1,8750: 0,8250.

Таким образом, кросс-курс фунта стерлинга к сингапурскому доллару будет составлять 2,2727.

Однако надо отметить, что данные способы применяются для расчета среднего кросс-курса, а любые курсы котируются банками в виде двусторонней котировки.

Поэтому для нахождения сторон покупки и продажи кросс-курсов применяют следующие правила.

1 правило для валют с прямыми котировками к доллару. Для получения курса покупки надо разделить курс покупки валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на курс продажи валюты, которая в кросс-курсе является базой котировки.

Для получения курса продажи надо разделить курс продажи валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на курс покупки валюты, которая в кросс-курсе является базой котировки.

Например, надо определить, какой курс установит банк для перевода российских рублей в японские йены, если: USD/RUR=23,40-23,50; USD/JPY=118,75-118,85.

Рассчитаем курс покупки:

RUR/JPY=118,75: 23,50=5,0531.

Тогда курс продажи:

RUR/JPY=118,85: 23,40=5,0790.

Таким образом, кросс-курс равен:

RUR/JPY=4,0531-5,0790.

Банк поменяет российские рубли на японские йены по курсу 5,0531.

2 правило для валют с прямыми и косвенными котировками к доллару. Для получения курса покупки надо умножить долларовые курсы покупки этих валют.д.ля получения курса продажи надо умножить долларовые курсы продажи этих валют.

Например, российскому дилеру надо EUR 6,5 млн. Сколько российских рублей он должен продать банку, если USD/RUR=23,40-23,50; EUR/USD=1,5406-1,5600.

Рассчитаем сначала курс покупки:

EUR/RUR=23,40*1,5406=36,0500;

Теперь рассчитаем курс продажи:

EUR/RUR=23,50*1,5600=36,6600.

Банк поменяет российские рубли на евро по курсу 36,6600.

Тогда российскому дилеру необходимо:

6500000*36,6600=23829000 руб.

В процессе совершения сделок с валютой банк получает одну валюту на другую. Соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте определяют его валютную позицию. Если требования и обязательства совпадают, валютная позиция считается закрытой, при несовпадении - открытой. Открытая позиция может быть двух типов: короткая и длинная. Позиция, при которой обязательства по данной валюте превышают требования, называется короткой, а если требования превышают обязательства - длинной.

Размер открытой валютной позиции уполномоченного банка определяется как разница между суммой иностранной валюты, купленной банком за свой счет, начиная с 1 января отчетного года, и суммой, проданной банком за свой счет за тот же период времени иностранной валюты.

Для операций уполномоченного банка по купле - продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации за рубли устанавливается лимит открытой валютной позиции.

В настоящее время лимит ОВП установлен в размере 10% от суммы собственных средств (капитала) банка по каждому виду валют, и банки ежедневно должны его соблюдать. Сделки на бирже заключаются путем участия в электронных торгах валютной биржи. Дилер дозванивается до биржи через компьютерную связь, входит в систему торгов, набирая пароли на нескольких ступенях доступа к системе. После соединения с ЭВМ биржи на экране компьютера высвечиваются предварительные заявки (только их общий объем) на покупку и продажу и начальный курс торгов (обычно это курс фиксинга предыдущих торгов). Дилер подтверждает первоначальную заявку или делает новую. После вхождения в систему всех участников торгов маклер начинает торги. Дилер имеет возможность посылать маклеру сообщения и получать от него ответы в реальном режиме времени. Если спрос превышает предложение, маклер повышает курс на один пункт и ждет ответа от всех участников торгов, если предложение превышает спрос, то курс снижается. На экране компьютера дилера высвечивается новый курс и просьба изменить или подтвердить заявку. Важно, что при падении курса нельзя увеличивать заявку на продажу, а при росте курса заявку на покупку (это вроде бы логично, но не дает возможности дилерам свободно играть на бирже).

Страницы: 1 2 3 4


Полезная информация:

Взаимодействие центральных банков на межгосударственном уровне
Впервые сотрудничество центральных банков на межгосударственном уровне проявилось при создании международного банка центральных банков Банка международных расчетов (БМР) в Базеле в 1930 г. Его организаторами были центральные банки Англии, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Японии и группа американ ...

Понятие страхования и страховых отношений
Страхование выступает как совокупность особых замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного чрезвычайного и иного ущерба предприятиям и организациям или для оказан ...

Сущность и значение потребительского кредита
Потребительский кредит – это продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и т.п.). Потребитель ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru