Управление активами банка

Получение прибыли от вложений в эти активы можно описать формулой

Р = 0,06А1 + 0,08А2 + 0,10АЗ + 0,09А4

Цель решения задачи — максимизация прибыли, т.е правильно определить, куда вложить средства для получения максимального дохода. Если при решении задачи не заложены определенные ограничения, то ответ будет прост: вложить все средства в А3.

Поскольку все средства вложить в А3 на практике невозможно в силу емкости рынка, конкуренции, при решении задачи закладываются различные ограничения. Эти ограничения устанавливают исходя из требовании федерального и штатного законодательства, инструкций ФРС, ФКСД и Контролера денежного обращения- ограничения, исходящие из степени насыщения рынка данным видом банковского продукта, ограничения в размерах используемых средств по времени и т.д.

Качество конечного результата зависит от корректности постановки задачи и корректности введенных ограничений

На практике используется комбинация методов, где исходными показателями для расчетов распределения ресурсов и размещения активов являются нормативы пруденциального надзора, которые преимущественно и определяют структуру активов. Все три метода интересны скорее теоретически, так как их прикладное значение невелико. Окончательное решение по формированию портфеля активных операций всегда принадлежит руководству банка, и качество принятых решений зависит от уровня компетенции руководства.

Полезная информация:

Мотивы и техника пролонгации ссуд
Варианты погашение ссуды: 1. эпизодическое погашение на основе срочных обязательств; 2. погашение по мере накопления собственных средств и снижение потребности в кредите с р/с заемщика; 3. систематическое погашение на основе заранее фиксированных сумм (плановых платежей); 4. зачисление выручки мину ...

Цели и процесс инвестиционной деятельности коммерческих банков
Инвестиционная политика коммерческих банков предполагает формирование системы целевых ориентиров инвестиционной деятельности, выбор наиболее эффективных способов их достижения. В организационном аспекте она выступает как комплекс мероприятий по организации и управлению инвестиционной деятельностью, ...

Оценка структуры капитала и его достаточности
Размер собственных средств определяет масштабы его деятельности. ПРБ устанавливаются экономические нормативы, которые исходят из размеров собственных средств банка, который позволяют оценить состояние капитала, источники ресурсов и их соотношение с активами. Перечень нормативов и порядок расчетов у ...