Методы расчётов риска

Критерии (показатели) степени риска и методы их расчета. Вложению капитала всегда сопутствуют выбор вариантов и оценка степени риска. Для этого необходимо количественно определить величину финансового риска при альтернативных вариантах и сравнить ее.

Финансовый риск, как и любой другой, определяется математически выраженной вероятностью наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия (операции) и вероятность самих последствий. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятностей сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Строго говоря, при всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины. При этом исходной стадией оценки должно стать построение кривой (таблицы) вероятностей получения определенного уровня прибыли (убытка). Но применительно к деятельности коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода о приемлемости риска.

Вероятность наступления потерь может быть определена двумя. 1)Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие, а 2)субъективный - на предположениях (личном опыте и суждениях оценивающего, мнении экспертов и финансовых консультантов и т.п.) При субъективном определении значения вероятности для одного и того же события приобретают разные величины и таким образом делается разный выбор.

Полезная информация:

Цели деятельности, полномочия и органы управления Агентства
Ключевую роль в организации и функционировании системы страхования вкладов играет Агентство по страхованию вкладов. Основные элементы его правового статуса состоят в следующем. АСВ является государственной корпорацией – не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной Российской Федерац ...

Государственная регистрация как обязательное условие действительности сделок залога недвижимости
В ряде случаев в целях более жесткого контроля со стороны государства за совершением определенного вида сделок и их учета, законами устанавливается дополнительное условие действительности таких сделок в виде необходимости проведения их государственной регистрации . Так, в настоящее время общие норм ...

Подходы к оценке ценных бумаг
При оценке стоимости ценных бумаг оценщик руководствуется практически теми же принципами, что и при оценке бизнеса, при этом ведущую роль играют принципы наилучшего и наиболее эффективного использования; принцип зависимости от фондового рынка, принцип изменения стоимости и принцип экономического ра ...