Управление кредитным портфелем

Не существует универсального правила установления ограничений по секторам. Однако многие банки забывают об осторожности, избыточно кредитуя "модные" сектора.

Например, за последнее десятилетие в США банки были особенно подвержены подобной практике. Согласно самим основам рынка операции по рециклированию нефтедолларов, кредитование энергетики, недвижимости и операций по выкупу компаний руководством считались безубыточными. К. сожалению, все эти сектора позднее угрожали доходности банков. Избыточную концентрацию в одном секторе особенно сложно избежать в экономике, которая зависит от нескольких секторов или товаров. Процесс установления лимитов должен быть гибким и, что еще более важно, нацеленным на будущее. Он основывается на изучении рынка, прогнозе, анализе чувствительности, здравом суждении и опыте.

Четкое управление портфелем кредитов требует постоянного наблюдения за всеми видами рисков: географическим, секторным, риском заемщика, группы заемщиков.

Ежемесячно должны подготавливаться соответствующие отчеты. Главная цель при этом -избежание избыточной концентрации кредитов посредством их диверсификации.

Стандарты оценки риска

Не существует непогрешимого набора стандартов оценки риска. Величина риска зависит от обеспечения, показателей балансового отчета клиента, движения денежных средств, капитализации, эффекта рычага, срока кредита, его цели и сектора кредитования.

Кредитный портфель должен расти в соответствии со стратегическим целям банка и его осторожной оценкой рисков. И хотя одним из критериев хорошей работы банка является прирост активов, его нельзя рассматривать отдельно от их качества. В сущности, быстрый прирост активов не повод для радости, а скорее, свидетельство того, что ответственные лица "растянули" кредитные стандарты и ослабили показатели структуры капитала,

Когда активы быстро растут, следует особо тщательно рассмотреть взаимоотношения между кредитором и заемщиком. Кроме того, в странах, где особенно распространено овердрафтное финансирование оборотного капитала, срочное заимствование очень часто приводит к капитализации неоплаченных процентов. А это, в свою очередь, приводит к быстрому росту кредитного портфеля банка и завышению размера доходов и капитала банка. Когда одного известного специалиста в сфере контроля банковской деятельности спросили: "Что является первым признаком возможной неплатежеспособности банка?", он ответил: "Слишком быстрый по отношению к другим банкам рост".

Полезная информация:

Мероприятия Банка России по совершенствованию финансовых рынков и платежной системы в 2007 году
Банк России в рамках реализации Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 2006—2008 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2006 г. № 793-р, планирует участвовать в работе по совершенствованию законодательства о финансовом рынке по следующим н ...

Анализ операций, осуществляемых банками по обслуживанию внешнеэкономической деятельности предприятий
В настоящее время более широкое значение приобрели текущие валютные операции. Ограниченный круг валютных операций, связанных с движением капитала, обосновывается большими рисками при их осуществлении, а также более сложным оформлением (получение разрешения ЦБ РФ на данные операции или отдельными ог ...

Особенности финансов страховых организаций
Источники доходов страховых организаций: 1. От страховой деятельности в виде страховых премий, полученных по договорам страхования, перестрахования. 2. Доходы от инвестиционной деятельности. Продолжительность периода хранения средств страхователей у страховщика определяется сроком действия договора ...