Зарубежный опыт проведения процентной политики в коммерческом банке

Банковская система » Процентная политика коммерческого банка по активным и пассивным операциям » Зарубежный опыт проведения процентной политики в коммерческом банке

Страница 2

Стоимость заимствования средств в центральном банке (ЦБ) определяется учетной ставкой. Учетная ставка (ставка рефинансирования) -- это процентная ставка ЦБ по операциям кредитования коммерческих банков через рефинансирование их активных операций. Получение кредита от ЦБ рассматривается не как право, а как привилегия для коммерческого банка, поскольку среди недепозитных источников оно наиболее дешевое. Как правило, центральный банк предоставляет кредиты тем банкам, которые испытать временную трудность в формировании ресурсов или с целью поддержания их ликвидности. При этом допускается, что заем имеет краткосрочный характер.Поэтому большинство ЦБ ограничивают использование данного источника пополнения ресурсов установлением определенных требований и правил. Например, правила Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничивают размер кредитов двумя процентами суммы депозитов, а сроки предоставления - двумя неделями для больших банков и одним месяцем для меньших по размерам. Если Федеральный резервный банк превышает допустимые границы кредитования коммерческих банков, то он несет ответственность перед ФРС за любые убытки, в том числе и в случае банкротства банка-заемщика. [21, с.87].

В США за базовую ставку принимается так называемая ставка "прайм - рейт", то есть ставка, по которой предоставляются краткосрочные ссуды крупным корпорациям с отличной финансовой репутацией, - первоклассным заемщикам. Ставки прайм-рейт, которые публикуются, является самыми низкими ставками, потому что отмеченные соглашения характеризуются самым низким уровнем риска, и банки-кредиторы несут меньше расходов по анализу кредитоспособности клиента и по контролю за состоянием обеспечения ссуды. Они могут не изменяться в течение недель и даже месяцев. По этой методике плата за кредит рассчитывается как: базовая ставка плюс надбавка за риск невыполнения обязательств, которая платится непервоклассными заемщиками, плюс премия за риск, которая платится по долгосрочным кредитам, поскольку долгосрочное кредитование является более рискованным в сравнении с краткосрочным. Конечно, эти ставки плавающие, поскольку размер базовой ставки время от времени изменяется.

Модель на основе базовой ставки предусматривает определенную унификацию категорий риска и их отображения в размере процентной ставки, которое было предложено американским финансистом Т. Коуплендом:

Таблица 3.1 – Унификация категорий риска и их отображение в размере процентной ставки[21,с. 89]

Категория риска

Премия за риск п.п.

Отсутствие риска

0,00

Минимальный риск

0,25

Стандартный риск

0,50

Особенный риск

1,50

Риск, выше стандартного

2,50

В связи с существующей в настоящее время тенденцией уменьшения процентной маржи, банки, пытаются реально получить даже от первоклассных заемщиков больше, чем официально объявленные ставки. Это достигается за счет выдвигания требования по резервированию определенного компенсационного остатка на депозитном счете без начисления процентов. Например, если применяется требование 5-процентного компенсационного баланса по кредиту в сумме 1 млн долларов под 8% годовых, то фактически заемщик пользуется суммой в 950,0 тыс. долларов, выплачивая 8,42% годовых. Вместе с тем, в условиях стремительного развития финансового рынка и интернационализации банковской системы подходы к определению ба- зовой ставки изменяются. В качестве базы стали применяться межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов и, прежде всего, ставка LIBOR, а в США - ставка покупки ресурсов на рынке федеральних фондов, которые являются меньше прайм-рейта. Таким образом, большие корпоративные клиенты, которые могут иметь непосредственный доступ к финансовым рынкам, сегодня, как правило, платят ставки, ниже прайм-рейта и банк вынужден на это соглашаться.

Страницы: 1 2 3


Полезная информация:

Схема первичного сегмента ипотечного рынка
Важной стороной деятельности банка является возобновление кредитных ресурсов, которые он был бы готов выдавать в виде новых долгосрочных ипотечных кредитов очередным заемщикам. Эту чрезвычайно актуальную задачу выполняет вторичный рынок ипотечных кредитов - сегмент ипотечного рынка, в котором проис ...

Основные статистические показатели
Основными статистическими показателями являются средние величины и показатели вариации. Средняя величина – обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень явления в конкретных условиях места и времени, отражающий величину варьируемого признака в расчете на единицу качественно однородной сов ...

Учет принятых договоров в перестрахование
Для учета операций перестраховщика по рискам, полученным в перестрахование, включают в себя: · Начисление и получение страхового взноса от перестрахователя; · Начисление и погашение депо премий по рискам, полученным в перестрахование; · Начисление и выплату комиссионного вознаграждения перестрахова ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru