Зарубежный опыт проведения процентной политики в коммерческом банке

Стоимость заимствования средств в центральном банке (ЦБ) определяется учетной ставкой. Учетная ставка (ставка рефинансирования) -- это процентная ставка ЦБ по операциям кредитования коммерческих банков через рефинансирование их активных операций. Получение кредита от ЦБ рассматривается не как право, а как привилегия для коммерческого банка, поскольку среди недепозитных источников оно наиболее дешевое. Как правило, центральный банк предоставляет кредиты тем банкам, которые испытать временную трудность в формировании ресурсов или с целью поддержания их ликвидности. При этом допускается, что заем имеет краткосрочный характер.Поэтому большинство ЦБ ограничивают использование данного источника пополнения ресурсов установлением определенных требований и правил. Например, правила Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничивают размер кредитов двумя процентами суммы депозитов, а сроки предоставления - двумя неделями для больших банков и одним месяцем для меньших по размерам. Если Федеральный резервный банк превышает допустимые границы кредитования коммерческих банков, то он несет ответственность перед ФРС за любые убытки, в том числе и в случае банкротства банка-заемщика. [21, с.87].

В США за базовую ставку принимается так называемая ставка "прайм - рейт", то есть ставка, по которой предоставляются краткосрочные ссуды крупным корпорациям с отличной финансовой репутацией, - первоклассным заемщикам. Ставки прайм-рейт, которые публикуются, является самыми низкими ставками, потому что отмеченные соглашения характеризуются самым низким уровнем риска, и банки-кредиторы несут меньше расходов по анализу кредитоспособности клиента и по контролю за состоянием обеспечения ссуды. Они могут не изменяться в течение недель и даже месяцев. По этой методике плата за кредит рассчитывается как: базовая ставка плюс надбавка за риск невыполнения обязательств, которая платится непервоклассными заемщиками, плюс премия за риск, которая платится по долгосрочным кредитам, поскольку долгосрочное кредитование является более рискованным в сравнении с краткосрочным. Конечно, эти ставки плавающие, поскольку размер базовой ставки время от времени изменяется.

Модель на основе базовой ставки предусматривает определенную унификацию категорий риска и их отображения в размере процентной ставки, которое было предложено американским финансистом Т. Коуплендом:

Таблица 3.1 – Унификация категорий риска и их отображение в размере процентной ставки[21,с. 89]

В связи с существующей в настоящее время тенденцией уменьшения процентной маржи, банки, пытаются реально получить даже от первоклассных заемщиков больше, чем официально объявленные ставки. Это достигается за счет выдвигания требования по резервированию определенного компенсационного остатка на депозитном счете без начисления процентов. Например, если применяется требование 5-процентного компенсационного баланса по кредиту в сумме 1 млн долларов под 8% годовых, то фактически заемщик пользуется суммой в 950,0 тыс. долларов, выплачивая 8,42% годовых. Вместе с тем, в условиях стремительного развития финансового рынка и интернационализации банковской системы подходы к определению ба- зовой ставки изменяются. В качестве базы стали применяться межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов и, прежде всего, ставка LIBOR, а в США - ставка покупки ресурсов на рынке федеральних фондов, которые являются меньше прайм-рейта. Таким образом, большие корпоративные клиенты, которые могут иметь непосредственный доступ к финансовым рынкам, сегодня, как правило, платят ставки, ниже прайм-рейта и банк вынужден на это соглашаться.

Полезная информация:

Члены фондовой биржи
Фондовая биржа относится к числу закрытых бирж. Это означает, что торговать на ней ценными бумагами могут только ее члены. Кого же считают членом биржи? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что фондовая биржа — это некоммерческая организация. Поэтому в ее деятельности заинтересованы те, ...

Общие понятия. Анализ и виды инвестиций
Инвестиции – это вложенный капитал, как денежный, так и реальный. Они осуществляются в виде денежных средств, банковских вкладов, паев, акций и других ценных бумаг, вложений в движимое и недвижимое имущество, интеллектуальную собственность, имущественные права и другие ценности. Подобное определени ...

Цели и инструменты денежно-кредитной политики в 2008 году
В 2008 году Банк России продолжит работу по совершенствованию системы инструментов денежно-кредитной политики и их оперативное использование для обеспечения устойчивого состояния денежно-кредитной сферы при различных сценариях социально-экономического развития страны. Приоритет будет иметь последов ...