Зарубежный опыт проведения процентной политики в коммерческом банке

Стоимость заимствования средств в центральном банке (ЦБ) определяется учетной ставкой. Учетная ставка (ставка рефинансирования) -- это процентная ставка ЦБ по операциям кредитования коммерческих банков через рефинансирование их активных операций. Получение кредита от ЦБ рассматривается не как право, а как привилегия для коммерческого банка, поскольку среди недепозитных источников оно наиболее дешевое. Как правило, центральный банк предоставляет кредиты тем банкам, которые испытать временную трудность в формировании ресурсов или с целью поддержания их ликвидности. При этом допускается, что заем имеет краткосрочный характер.Поэтому большинство ЦБ ограничивают использование данного источника пополнения ресурсов установлением определенных требований и правил. Например, правила Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничивают размер кредитов двумя процентами суммы депозитов, а сроки предоставления - двумя неделями для больших банков и одним месяцем для меньших по размерам. Если Федеральный резервный банк превышает допустимые границы кредитования коммерческих банков, то он несет ответственность перед ФРС за любые убытки, в том числе и в случае банкротства банка-заемщика. [21, с.87].

В США за базовую ставку принимается так называемая ставка "прайм - рейт", то есть ставка, по которой предоставляются краткосрочные ссуды крупным корпорациям с отличной финансовой репутацией, - первоклассным заемщикам. Ставки прайм-рейт, которые публикуются, является самыми низкими ставками, потому что отмеченные соглашения характеризуются самым низким уровнем риска, и банки-кредиторы несут меньше расходов по анализу кредитоспособности клиента и по контролю за состоянием обеспечения ссуды. Они могут не изменяться в течение недель и даже месяцев. По этой методике плата за кредит рассчитывается как: базовая ставка плюс надбавка за риск невыполнения обязательств, которая платится непервоклассными заемщиками, плюс премия за риск, которая платится по долгосрочным кредитам, поскольку долгосрочное кредитование является более рискованным в сравнении с краткосрочным. Конечно, эти ставки плавающие, поскольку размер базовой ставки время от времени изменяется.

Модель на основе базовой ставки предусматривает определенную унификацию категорий риска и их отображения в размере процентной ставки, которое было предложено американским финансистом Т. Коуплендом:

Таблица 3.1 – Унификация категорий риска и их отображение в размере процентной ставки[21,с. 89]

В связи с существующей в настоящее время тенденцией уменьшения процентной маржи, банки, пытаются реально получить даже от первоклассных заемщиков больше, чем официально объявленные ставки. Это достигается за счет выдвигания требования по резервированию определенного компенсационного остатка на депозитном счете без начисления процентов. Например, если применяется требование 5-процентного компенсационного баланса по кредиту в сумме 1 млн долларов под 8% годовых, то фактически заемщик пользуется суммой в 950,0 тыс. долларов, выплачивая 8,42% годовых. Вместе с тем, в условиях стремительного развития финансового рынка и интернационализации банковской системы подходы к определению ба- зовой ставки изменяются. В качестве базы стали применяться межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов и, прежде всего, ставка LIBOR, а в США - ставка покупки ресурсов на рынке федеральних фондов, которые являются меньше прайм-рейта. Таким образом, большие корпоративные клиенты, которые могут иметь непосредственный доступ к финансовым рынкам, сегодня, как правило, платят ставки, ниже прайм-рейта и банк вынужден на это соглашаться.

Полезная информация:

Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка
Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых результатов, и является одним из элементов банковской политики.[1] На первом этапе реализации кредитной политики происходит оценка макроэкономиче ...

Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
В советской экономической литературе практически отсутствовало понятие "кредитоспособность". Такое положение объяснялось ограничением использования товарно-денежных отношений в течение длительного времени, а так же тем, что для кредитных отношений, которые преимущественно развивались в фо ...

Нормативное регулирование показателей ликвидности
Для количественной и качественной оценки ликвидности коммерческих банков в мировой практике используются разнообразные показатели, отражающие надежность и финансовую устойчивость банка, безопасность его деятельности. Одновременно эти показатели выступают в качестве критериев оценки деятельности ком ...