Анализ кредитных рисков банка

Принимаемые ОАО "Новосибирский муниципальный банк" риски, связанные с проведением различных банковских операций, сконцентрированы по следующим направлениям:

Кредитный риск. В Банке создана система управления кредитным риском, которая представляет собой совокупность мероприятий, документооборота и управленческих решений, направленных на минимизацию кредитных рисков Банка:

ежегодно разрабатывается и утверждается Политика активных операций на текущий год;

ежемесячно определяются лимиты вложений в активы по срокам, процентным ставкам, направлениям инвестирования;

ежемесячно определяется список эмитентов долговых ценных бумаг и/или контрагентов по сделкам с ценными бумагами, а также уровень допустимого риска по ним.

действует система кредитных комитетов, предусматривающая коллегиальное решение вопросов о выдаче кредита, либо вложении в ценные бумаги какого-либо эмитента на основании всесторонней оценки кредитного риска;

проводится ежедневный мониторинг состояния кредитного портфеля и портфеля долговых ценных бумаг Банка;

на постоянной основе осуществляется мониторинг текущего состояния заемщиков и поручителей, контроль за движением рыночных цен принятого в залог имущества, проводятся регулярные проверки состояния предметов залога.

Таблица 12 - Кредитный портфель ОАО "Новосибирский муниципальный банк"

Произведенный расчет показал, что уровень коэффициента вариации не высок. Это говорит о том, что объем кредитного портфеля в течение года существенно не менялся и может служить базой для дальнейших прогнозов кредитной деятельности Банка.

Анализ корреляции между динамикой объема кредитного портфеля и динамикой сальдо кредитов с просрочкой показывает, что существует зависимость между ростом портфеля и долей просроченных кредитов в нем. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при увеличении кредитного портфеля вырастет объем просроченной задолженности и поднимется уровень кредитного риска. Это нужно учитывать при планировании будущей кредитной деятельности Банка.

В случае дальнейшего роста значения коэффициента корреляции целесообразно ввести определенные лимиты объема кредитного портфеля. Это поможет Банку осуществлять свою деятельность в рамках приемлемого уровня кредитного риска.

Полезная информация:

История становления личного страхования
Страхование жизни возникло одно из первых. Уже в древнем Риме примерно в V веке до нашей эры существовали так называемые, погребальные коллегии, своеобразные общества взаимного страхования. Смысл существования этих коллегий состоял в том, что каждый из членов коллегии не был в состоянии накопить до ...

Нормативно-правовые основы организации личного страхования
Страхование представляет собой систему отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц путем формирования за счет уплачиваемых ими взносов страховых фондов, предназначенных для возмещения убытков и выплаты страховых сумм участвующим в страховании лицам при наступлении страх ...

Защита информации в смарт-картах
Механизмы защиты информации Пассивная аутентификация — проверка разрешения на выполнение команды при помощи ввода PIN кода или пароля. Активная аутентификация — внутренняя и внешняя аутентификация методом challenge-response. Аутентификация данных — использование защищенной передачи данных и команд ...