Основы управления кредитным риском коммерческого банка

Банковская система » Особенности управления рисками » Основы управления кредитным риском коммерческого банка

Страница 1

Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка в процессе осуществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы - от анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности возобновления кредитования. Управление кредитным риском составляет органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Для понимания места и значения управления кредитным риском в рамках кредитного процесса, важным обстоятельством является содержание кредитного процесса как вида деятельности, характеризующегося индивидуальными особенностями.

Различия деятельности в процессе осуществления банком кредитных операций обусловлены, во-первых, составом кредитного риска, факторами, вызывающими реализацию этих видов кредитного риска. Во-вторых, различным характером служебных обязанностей, выполняемых сотрудниками банка, обусловленным разнообразием объектов, принципов организации, целей деятельности.

В структуру кредитного риска входят риск конкретного заемщика и риск портфеля. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности персонала кредитного подразделения банка. Заемщик может не вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия сотрудников банка. Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах осуществления кредитования. Характеристика факторов, вызывающих кредитный риск представлена в таблице 1. [5]

Таблица 1 - Факторы кредитного риска

Вид кредитного риска

Внутренние факторы кредитного риска

Внешние факторы кредитного риска

риск индивидуального заемщика

ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от должностных инструкций при осуществлении кредитных операций

отказ заемщика выполнить обязательства по кредиту вследствие недобросовестности или отсутствии такой возможности (в результате ухудшения финансового положения)

-

злоупотребления персонала

-

-

методологические ошибки, содержащиеся в должностных инструкциях

-

риск портфеля

 

достижение значения показателя эффективности кредитного портфеля ниже запланированного уровня вследствие неисполнения заемщиками своих обязательств

Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними факторами, кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внешними факторами.

Содержание кредитного процесса банка составляет деятельность, присущая процессу непосредственного осуществления кредитных операций, а также деятельность, направленная на обеспечение организации выполнения этих операций наиболее эффективным образом. Кредитный процесс включает в себя пять основных сфер. Во-первых, непосредственное осуществление кредитных операций - кредитование отдельных заемщиков, то есть взаимодействие с клиентом, рассмотрение документов, заключение кредитных договоров, регистрация фактов кредитных сделок и т.п. Во-вторых, управление кредитным портфелем банка как совокупностью конкретных кредитов. В-третьих, разработка инструктивно-методологической базы должностных инструкций, регламентирующих порядок и содержание выполнения обязанностей сотрудников, участвующих в кредитном процессе. В-четвертых, управление деятельностью персонала кредитного подразделения банка, осуществляющего кредитные операции, управление портфелем, а также деятельность, являющуюся обеспечивающей, по отношению к первым двум категориям персонала. В-пятых, принятие решений о предоставлении кредита/отказе от выдачи кредита, изменении условий кредитного соглашения, пролонгации кредитов, выборе вариантов реструктуризации задолженности, мерах воздействия на недобросовестных заемщиков и т.п.

Страницы: 1 2 3 4 5


Полезная информация:

Инструменты денежно-кредитной политики
Воздействие субъектов денежно-кредитной политики на ее объекты осуществляется с помощью набора специфических инструментов. Под инструментами денежно-кредитной политики понимают средство, способ воздействия Центрального банка как органа денежно-кредитного регулирования на объекты денежно-кредитной п ...

Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия
Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Владельцы предприятия заинтересованы в оптимизации собственного капитала и в минимизации заемных средств в общем объеме финансовых источников. Кредиторы оценивают финан ...

Страхование жизни
В III квартале 2008 г. объем премии по страхованию жизни составил 5,6 млрд. руб., что на 30,5% больше аналогичного периода прошлого года (4,3 млрд. руб.). Объем выплат при этом сократился почти в 4 раза, с 4 млрд. руб. до 1,1 млрд. руб. Поквартальный анализ динамики сборов и выплат по сегменту (см. ...

Разделы

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru