Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России

Банковская система » Оптимизация кредитного портфеля » Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России

Страница 2

Как видно из таблицы 22 у Банка на конец рассматриваемого периода имеются свободные кредитные ресурсы в размере 1 470 710 399 тыс. руб. За рассматриваемый период этот показатель уменьшился на 116 958 908 тыс. руб. (темп прироста -7%). Это произошло за счет более высокого темпа роста размещенных средств (5%) по сравнению с темпом роста ресурсов банка (0,01%).

Анализ структуры кредитного портфеля является одним из способов оценки его качества. В мировой и российской банковской практике известно много критериев сегментации кредитного портфеля. Среди них:

- субъекты кредитования;

- объекты и назначение кредита;

- сроки кредитования;

- размер ссуды;

- наличие и характер обеспечения, источники и методы погашения кредитов, кредитоспособность заемщика;

- цена кредита;

- отраслевая принадлежность заемщика и т.д.

Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации кредитных операций в одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд, предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что повышает степень совокупного кредитного риска.

Субъектом кредитования с позиции классического банковского дела являются юридические или физические лица, дееспособные и имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные сделки. Субъект получения кредита может быть самого разного уровня, начиная от отдельного частного лица, предприятия, фирмы вплоть до государства.

По субъектам ссуды банка можно разделить на три большие группы:

1) ссуды, выданные юридическим лицам для кредитования текущей производственной деятельности (корпоративные ссуды);

2) ссуды, предоставленные физическим лицам для удовлетворения личных потребностей (потребительские ссуды);

3) ссуды, выдаваемые банкам для поддержания ликвидности их баланса (межбанковские ссуды).

Для начала необходимо исследовать состав ссудной задолженности и динамику изменений ее составляющих. Эти изменения можно увидеть в таблице 23.

Таблица 23 – Анализ структуры и динамики кредитных операций ОАО Сбербанк России

Наименование статьи

Сумма, в тыс. руб.

Структура в %

 

на 1.01.2009 г.

на 1.02.2009 г.

на 1.01.2009 г.

на 1.02.2009 г.

1

3

4

5

6

 

1.Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего в том числе:

4027286779

4127300434

100,00%

100,00%

 

2.Ссудная задолженность

4026669802

4126657019

99,98%

99,98%

 

2.1.Предоставленные МБК

65248063

74953417

1,62%

1,82%

 

2.1.1.Предоставленные МБК

65248063

74953417

1,62%

1,82%

 

2.1.2.Просроченная задолженность по предоставленным МБК

0

0

0,00%

0,00%

 

2.2.Кредитные операции по счетам бюджета, в том числе кредиты предоставленные иностранным государствам

0

0

0,00%

0,00%

 

2.3.Кредиты предоставленные клиентам

3961421739

4051703602

98,36%

98,17%

 

2.3.1.Кредиты предоставленные клиентам

3921869224

4011258050

97,38%

97,19%

 

2.3.2.Просроченная задолженность по кредитам предоставленным клиентам

39552515

40445552

0,98%

0,98%

 

2.4.Прочие размещенные средства

8000

65999552

0,0002%

1,60%

 

3.Приравненная к ссудной задолженность, всего в том числе:

616977

643415

0,02%

0,02%

 

3.1.Драгоценные металлы, предоставленные клиентам

616977

643415

0,02%

0,02%

 

3.2.Вексельные кредиты

0

0

0,00%

0,00%

 

Наименование статьи

Изменение

Показатели динамики, в %

Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности

 

абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб.

относительное изменение (+/-),

в п. п.

Темп роста

Темп прироста

1

8

9

10

11

12

 

1.Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего в том числе:

100013655

0,00

102,48%

102,48%

100,00%

 

2.Ссудная задолженность

99987217

0,00

102,48%

102,48%

99,97%

 

2.1.Предоставленные МБК

9705354

0,20

114,87%

114,87%

9,70%

 

2.1.1.Предоставленные МБК

9705354

0,20

114,87%

114,87%

9,70%

 

2.1.2.Просроченная задолженность по предоставленным МБК

0

0,00

-

-

-

 

2.2.Кредитные операции по счетам бюджета, в том числе кредиты предоставленные иностранным государствам

0

0,00

-

-

-

 

2.3.Кредиты предоставленные клиентам

90281863

-0,20

102,28%

102,28%

90,27%

 

2.3.1.Кредиты предоставленные клиентам

89388826

-0,19

102,28%

102,28%

89,38%

 

2.3.2.Просроченная задолженность по кредитам предоставленным клиентам

893037

0,00

102,26%

102,26%

0,89%

 

2.4.Прочие размещенные средства

65991552

1,5989

824994,40%

824994,40%

65,98%

 

3.Приравненная к ссудной задолженность, всего в том числе:

26438

0,00

104,29%

104,29%

0,03%

 

3.1.Драгоценные металлы, предоставленные клиентам

26438

0,00

104,29%

104,29%

0,03%

 

3.2.Вексельные кредиты

0

0,00

-

-

-

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7


Полезная информация:

Методы расчётов риска
Критерии (показатели) степени риска и методы их расчета. Вложению капитала всегда сопутствуют выбор вариантов и оценка степени риска. Для этого необходимо количественно определить величину финансового риска при альтернативных вариантах и сравнить ее. Финансовый риск, как и любой другой, определяетс ...

Учет расчетов аккредитивами
Методика учета расчетов аккредитивами зависит от того, выступает ли банк в качестве эмитента или является исполняющим банком, а также от вида аккредитива (с покрытием или без покрытия выплат). Порядок работы с покрытыми (депонированными) аккредитивами в банке – эмитенте регламентируется Положением ...

Схема вторичного сегмента ипотечного рынка
Таким образом, вторичный рынок становится связующим звеном между инвесторами и кредиторами на первичном ипотечном рынке, обеспечивая аккумуляцию денежных средств инвесторов и направляя финансовые потоки (через выпуск облигаций и их размещение на фондовом рынке) в ипотечные кредиты. Важная задача вт ...

Разделы

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru