Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.
Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации.
Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.
Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском. Рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.
Имеется множество различных классификаций банковских рисков. Наиболее интересные из них представлены ниже. Различаясь положенными в их основу критериями эти классификации роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.
Классификация №1
- кредитный (невыполнение заемщиком обязательств)
- процентный (колебания рыночных ставок)
- рыночный (падение курса ценных бумаг)
- валютный (колебания курсов валют).
К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон банковских рисков в области активных операций, учет колебаний рыночных ставок процента. В то же время она игнорирует пассивные и часть активных операций банка, организационные и внешние риски.
Классификация №2
- кредитный;
- риск ликвидности;
- валютный;
- процентный;
- риск неплатежеспособности.
Эта классификация расширяет круг учитываемых рисков (риски, характеризующие качество управления активами и пассивами банка, организационные риски). Она связана с выделением:
зон рисков по видам банковских операций;
рисков, связанных с качеством управления активами и пассивами банка;
рисков финансовых услуг (организационных).
Но и она имеет недостатки: отсутствие внутренней группировки перечисленных видов рисков по критериям, положенным в их основу, их недостаточная полнота.
Классификация №3
- кредитный;
- процентный;
- проектный;
- валютный;
- отраслевой;
- риски невыполнения противной стороной своих обязательств;
- страховой;
- риск ликвидности.
Классификация №4
Балансовые риски
кредитный;
риск ликвидности;
процентный;
риск структуры капитала;
Забалансовые риски
по финансовым гарантиям;
по финансовым услугам или по торговле финансовыми инструментами (аккредитивам, опционам);
по инвестиционной деятельности (сделкам с ценными бумагами);
Риски финансовых услуг
операционные;
технологические;
риски инноваций;
стратегические;
Внешние риски
макроэкономические;
конкурентные;
законодательные;
Эта классификация, автором которой является Б. Путнам, отличается стройным подходом. В ее основу легли четыре источника возникновения рисков, которые представлены различными конкретными видами рисков. К достоинствам классификации относятся:
· выделение новых источников рисков (финансовых услуг, забалансовых) и установление видов рисков, характерных для этих зон;
· расширение перечня видов внешних рисков (конкурентные и законодательные).
Недостатками ее являются: во-первых, отсутствие дополнительного выделения балансовых рисков на: 1) риски по активным операциям (кредитные, валютные, расчетные, лизинговые, факторинговые, операций с ценными бумагами, кассовые и т.д.); 2) по депозитным операциям (срочные и до востребования); 3) качества управления активами и пассивами (риски ликвидности, неплатежеспособности, процентный риск); 4) адекватности капитала банка и его структуры (риск структуры капитала, его достаточности, левереджа); во-вторых, отсутствие группировки внешних рисков по дополнительным критериям на политические, экономические, социальные, региональные риски стихийных бедствий, отраслевые (систематические, связанные с промышленным циклом, конкурентные) риски отдельного клиента банка (производственные, коммерческие, реализованные, финансовые и др.).
Полезная информация:
Банк Франции и Банк Англии
Во Франции первым банком, учрежденным в 1716 г. Шотландцем Джоном Ло, был Банк Женераль, который в 1718 г. был переименован в Королевский банк и национализирован. Акции были реализованы на ¼ наличными и на ¾ государственными долговыми обязательствами. Затем в результате сильного паден ...
Злоупотребление инсайдеров и внебалансовый риск
Руководство кредитного отдела должно уделять особое внимание контролю за еще двумя чрезвычайно важными факторами риска ·- злоупотреблениями инсайдеров и внебалансовыми рисками. Чтобы ограничить возможности злоупотреблений и мошенничества, банки требуют, чтобы сотрудник кредитного отдела не принимал ...
Принципы и методы кредитования
Кредитный рынок - это экономическое пространство, где организуются отношения, обусловленные движением свободных денег между заемщиками и кредиторами на условиях срочности, возвратности и платности. Кредитные отношения могут возникать между: 1) Центральным банком и коммерческими банками; 2) Коммерче ...