Трансформационные процессы рыночной среды

Страница 2

При этом предполагается выделение следующих секторов привлечения ресурсов и их размещения:

- межбанковский;

- корпораций, товариществ и малого предпринимательства;

- частных предпринимателей и населения;

- ценных бумаг и финансовых инструментов;

- инвестиций.

банк трансформационный поток кредитный

Таблица 3- Рекомендуемая структура построения статического баланса коммерческих банков (составлена автором)

Рынок размещения

Актив, % к итогу

Рынок привлечения

Пассив, % к итогу

Межбанковский рынок

Наличность и кассовые активы

Депозиты до востребования

Срочные депозиты

10-12

2

6

4

Межбанковский рынок

Краткосрочные ресурсы

Долгосрочные средства

20

5-12

8-15

Клиентский рынок

Краткосрочные ссуды

Долгосрочные ссуды

Коммерческие кредиты

40

50

20

30

Клиентский рынок

Депозиты до востребования

Срочные депозиты

48-50

28

20-25

Рынок ценных бумаг

Спекулятивные

Долгосрочные

20

60

40

Рынок ценных бумаг

Векселя

5-8

Участие в капиталах зависимых организаций

Иммобилизация внутренней инфраструктуры

Торговые позиции

Прочие активы

Трастовые операции

10-12

2-3

8

2

0-5

Рынок капиталов

Акционерный капитал

Фонды банка и нераспределенная прибыль

12

5

7

Торговые позиции

Прочие пассивы

8

2

БАЛАНС

100

БАЛАНС

100

Предложенная структурная модель построения статического баланса отражает группировку активов с понижающейся степенью ликвидности выделенных секторов финансового рынка. В пассиве отражены привлеченные источники с этих же секторов рынка; внутри каждого сектора привлеченные источники отражены с понижающей степенью востребованности. Методика формирования структуры баланса позволяет проводить оценку банка на различных секторах финансового рынка, степень рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их размещении. Применение методов качественного анализа осуществляемых операций и их ликвидности позволяет контролировать динамику финансовых потоков и оперативно реагировать на изменение происходящих процессов.

Предлагаемая структура баланса позволяет раздельно отражать операции в национальной и иностранной валютах, осуществляемые коммерческим банком. Вместе с тем, проводимые операции в национальной и иностранной валютах отражаются по одной и той же структуре раздельных балансов. Сформулированный нами принцип построения балансов позволяет трансформировать источники собственных и привлеченных средств в национальной валюте в иностранную при угрозе возникновения кризиса ликвидности и наоборот.

Проведенные исследования по определению критериев структуры баланса и методов оценки финансовой устойчивости банка показали, что наиболее рациональной и отвечающей степени корректности является модель консолидированных показателей динамической оценки финансовой устойчивости банка. Она позволяет оценить финансовую устойчивость банка как в динамической, так и в пространственной среде. Основными факторами, влияющими на построение консолидированных показателей, являются частные показатели деятельности по операциям в национальной и иностранной валютах. При построении консолидированных показателей целесообразно учитывать удельный вес индивидуальных индексов и факторов, влияющих на их изменения по операциям в национальной и иностранной валютах в совокупности средств и источников банка. Консолидированные показатели исчисляются на основе приведения влияющих факторов на их изменения к общей составляющей.

Предлагаемый нами алгоритм динамической оценки структуры банковского баланса состоит из следующих блоков: показатели ликвидности баланса; показатели использования собственных и привлеченных источников; структура и достаточность собственного капитала; рыночные измерители; показатели эффективности деятельности банка.

Страницы: 1 2 3 4


Полезная информация:

Противопожарная защита
Пожары в ВЦ представляют особую опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. Характерная особенность ВЦ – небольшие площади помещений. Как известно пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окисления и источников зажигания. В помещениях ВЦ присутствуют все три ос ...

Кредитно-банковские системы и их роль в рыночной экономике
Под банковской системой понимается совокупность участников денежно-кредитного рынка — коммерческих и специализированных банков, небанковских кредитных учреждений, выполняющих депозитные, ссудные и расчетные операции и действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковские системы разв ...

Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоценными металлами
Рассмотрим факторы, способствующие развитию банковских операций с драгоценными металлами. Прогнозируется, что объем добычи золота в России в первое десятилетии XXI века возрастет не менее чем на 10 % по сравнению с предыдущими годами. Существенному росту добычи будут способствовать 4 основных факто ...

Разделы

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.linebanks.ru