Трансформационные процессы рыночной среды

При этом предполагается выделение следующих секторов привлечения ресурсов и их размещения:

- межбанковский;

- корпораций, товариществ и малого предпринимательства;

- частных предпринимателей и населения;

- ценных бумаг и финансовых инструментов;

- инвестиций.

банк трансформационный поток кредитный

Таблица 3- Рекомендуемая структура построения статического баланса коммерческих банков (составлена автором)

Предложенная структурная модель построения статического баланса отражает группировку активов с понижающейся степенью ликвидности выделенных секторов финансового рынка. В пассиве отражены привлеченные источники с этих же секторов рынка; внутри каждого сектора привлеченные источники отражены с понижающей степенью востребованности. Методика формирования структуры баланса позволяет проводить оценку банка на различных секторах финансового рынка, степень рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их размещении. Применение методов качественного анализа осуществляемых операций и их ликвидности позволяет контролировать динамику финансовых потоков и оперативно реагировать на изменение происходящих процессов.

Предлагаемая структура баланса позволяет раздельно отражать операции в национальной и иностранной валютах, осуществляемые коммерческим банком. Вместе с тем, проводимые операции в национальной и иностранной валютах отражаются по одной и той же структуре раздельных балансов. Сформулированный нами принцип построения балансов позволяет трансформировать источники собственных и привлеченных средств в национальной валюте в иностранную при угрозе возникновения кризиса ликвидности и наоборот.

Проведенные исследования по определению критериев структуры баланса и методов оценки финансовой устойчивости банка показали, что наиболее рациональной и отвечающей степени корректности является модель консолидированных показателей динамической оценки финансовой устойчивости банка. Она позволяет оценить финансовую устойчивость банка как в динамической, так и в пространственной среде. Основными факторами, влияющими на построение консолидированных показателей, являются частные показатели деятельности по операциям в национальной и иностранной валютах. При построении консолидированных показателей целесообразно учитывать удельный вес индивидуальных индексов и факторов, влияющих на их изменения по операциям в национальной и иностранной валютах в совокупности средств и источников банка. Консолидированные показатели исчисляются на основе приведения влияющих факторов на их изменения к общей составляющей.

Предлагаемый нами алгоритм динамической оценки структуры банковского баланса состоит из следующих блоков: показатели ликвидности баланса; показатели использования собственных и привлеченных источников; структура и достаточность собственного капитала; рыночные измерители; показатели эффективности деятельности банка.

Полезная информация:

Анализ социокультурных особенностей Республики Армения
Республика расположена на юге Закавказья. Граничит на севере с Грузией, на востоке и юге – с Азербайджаном, на юге – с Ираном, на западе – с Турцией. Численность населения: 3 млн. 766,4 тыс. человек. Государственный язык: армянский, достаточно распространен русский. Столица Республики Армения – Ере ...

Порядок приема наличных денег от клиентов в кассу банка и их выдачи из кассы
Прием наличных денег от предприятий и организаций производится, в основном, при личной явке клиента в его присутствии. Работа приходной кассы организована таким образом, чтобы клиенты банка имели возможность сдать выручку в течение операционного дня (дневная касса) и после операционного дня (вечерн ...

Понятие качества кредитного портфеля
Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля. Для раскрытия содержания качества кредитного портфеля обратимся к толкованию термина "качество". Качество — это: 1) свойство или принадлежность, все, что составляет сущность лица или вещи; ...