Трансформационные процессы рыночной среды

При этом предполагается выделение следующих секторов привлечения ресурсов и их размещения:

- межбанковский;

- корпораций, товариществ и малого предпринимательства;

- частных предпринимателей и населения;

- ценных бумаг и финансовых инструментов;

- инвестиций.

банк трансформационный поток кредитный

Таблица 3- Рекомендуемая структура построения статического баланса коммерческих банков (составлена автором)

Предложенная структурная модель построения статического баланса отражает группировку активов с понижающейся степенью ликвидности выделенных секторов финансового рынка. В пассиве отражены привлеченные источники с этих же секторов рынка; внутри каждого сектора привлеченные источники отражены с понижающей степенью востребованности. Методика формирования структуры баланса позволяет проводить оценку банка на различных секторах финансового рынка, степень рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их размещении. Применение методов качественного анализа осуществляемых операций и их ликвидности позволяет контролировать динамику финансовых потоков и оперативно реагировать на изменение происходящих процессов.

Предлагаемая структура баланса позволяет раздельно отражать операции в национальной и иностранной валютах, осуществляемые коммерческим банком. Вместе с тем, проводимые операции в национальной и иностранной валютах отражаются по одной и той же структуре раздельных балансов. Сформулированный нами принцип построения балансов позволяет трансформировать источники собственных и привлеченных средств в национальной валюте в иностранную при угрозе возникновения кризиса ликвидности и наоборот.

Проведенные исследования по определению критериев структуры баланса и методов оценки финансовой устойчивости банка показали, что наиболее рациональной и отвечающей степени корректности является модель консолидированных показателей динамической оценки финансовой устойчивости банка. Она позволяет оценить финансовую устойчивость банка как в динамической, так и в пространственной среде. Основными факторами, влияющими на построение консолидированных показателей, являются частные показатели деятельности по операциям в национальной и иностранной валютах. При построении консолидированных показателей целесообразно учитывать удельный вес индивидуальных индексов и факторов, влияющих на их изменения по операциям в национальной и иностранной валютах в совокупности средств и источников банка. Консолидированные показатели исчисляются на основе приведения влияющих факторов на их изменения к общей составляющей.

Предлагаемый нами алгоритм динамической оценки структуры банковского баланса состоит из следующих блоков: показатели ликвидности баланса; показатели использования собственных и привлеченных источников; структура и достаточность собственного капитала; рыночные измерители; показатели эффективности деятельности банка.

Полезная информация:

Оценка эффективности предлагаемых рекомендаций
Около 5% от всего количества клиентов ОАО КБ «Восточный» составляют субъекты внешнеэкономической деятельности, следовательно, можно рассчитывать на некоторое увеличение доли субъектов внешнеэкономической деятельности в клиентской структуре банка «Восточный». В среднем в год корпоративные клиенты-су ...

Управление кредитным портфелем
Многие специалисты считают, что основой эффективного управления кредитами является управление портфелем. Управление портфелем позволяет балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деят ...

Постановка задачи об оптимальном портфеле
Рассмотрим общую задачу распределения капитала, который участник рынка хочет потратить на покупку ценных бумаг. Цель инвестора – вложить деньги так, чтобы сохранить свой капитал, а по возможности и увеличить его. Набор ценных бумаг, находящийся у участника рынка, называется портфелем. Стоимость пор ...