Методика построения эффективной процентной политики

При формировании и практической реализации процентной политики банка в области размещения ресурсов учитывается ряд обстоятельств:

− уровень действующей ставки рефинансирования ЦБ;

− рыночные условия размещения ресурсов применительно к конкретным инструментам (коммерческое кредитование, потребительское кредитование, межбанковское кредитование, вексельное кредитование и так далее);

− реальные возможности банка по привлечению дополнительных ресурсов, оптимальных для проведения активных операций с точки зрения срока, валюты, стоимости;

− сложившиеся деловые и коммерческие отношения с действующими контрагентами (юридическими и физическими лицами, коммерческими банками).

Основным принципом проводимой коммерческим банком процентной политики в области размещения ресурсов является обеспечение максимального дохода при сбалансированной структуре активов и минимальном уровне риска не возврата выданных ресурсов.

При проведении процентной политики банка в области размещения ресурсов учитываются следующие принципы:

− принцип дифференциации процентов в зависимости от направлений вложения, сроков размещения ресурсов, степени надежности и финансовой устойчивости контрагентов, уровня обеспечения;

−принцип обеспечения рентабельности проводимых банковских операций (с учетом реальной стоимости ресурсов, используемых в ходе проведения операций);

− принцип сохранения и поддержания высокого уровня ликвидности;

−принцип максимальной сохранности средств клиентов, вкладываемых в активные операции.

Построение эффективной процентной политики любого банка немыслимо без взаимосвязи, оптимизации элементов банковской политики на основе выше названных принципов, предусматривающих:

− во-первых, достижение оптимального привлечения свободных денежных средств (в том числе населения) на счета во вклады;

− во-вторых, получение всеми подразделениями банка прибыли, обеспечивающей нормальную коммерческую деятельность банка в целом;

− в-третьих, обеспечение гарантий социально-экономической защищенности вкладчиков [19,c. 208].

Коэффициент процентной маржи может показывать фактический и достаточный уровень маржи у коммерческого банка. Коэффициент фактической процентной маржи характеризует фактическую относительную величину процентного источника прибыли банка:

К Фпм = (Пп - Пу) / Аср, (1.4)

где К Фпм - коэффициент фактической процентной маржи,

Пп - %полученный,

Пу - % уплаченный в периоде,

Аср - ср. остаток активов, приносящих доход.

Аналогично рассчитывается коэффициент процентной маржи на рынке МБК ( валютном и в нац. валюте) и на РЦБ. Третий коэффициент предполагает выбор принципа распределения ресурсов между активными операциями банков. У крупных и средних банков есть следующие принципы: коэффициент достаточности процентной маржи показывает минимально необходимый ее уровень для банка. Значение вытекает из основного назначения маржи, т.е. покрытия издержек банка:

К дост.% маржи = ((Ро - Пу) + (Ру - Прр)) /Аср, (1.5)

где К дост.% маржи - коэффициент достаточности процентной маржи,

Ро – операционные расходы,

Пу- процент уплаченный,

Ру - расходы на управленческий аппарат,

Прр - прочие расходы,

Аср - средний остаток активов, приносящих доход.

Прочие доходы - комиссионный доход от услуг банка не кредитного характера (плата за РКО, инкассация и др. услуги). Достаточная маржа может рассчитываться на основе фактических данных за истекший период и прогнозных величин на планируемые периоды. Расчет прогнозной достаточной маржи необходим для формирования договорной процентной ставки на предстоящий период. Минимально необходимый размер процентной ставки по активным операциям складывается из достаточной маржи и реальной стоимости ресурсов с учетом инфляции. Сравнение коэффициента фактической маржи по отдельным активным операциям позволяет оценить реальную доходность/рентабельность направлений деятельности банка [19,c. 215].

Полезная информация:

Как рассчитывается страховой тариф по рисковым видам страхования
Страховые тарифы по рисковым видам страхования рассчитываются по «Методике расчета тарифных ставок», утвержденной распоряжением Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью от 8 июня 1993 г. и рекомендованной страховым организациям для расчета страховых тарифов. По данной методик ...

Методы повышения качества расчетно-кассового обслуживания клиентов
Коммерческие банки являются ключевыми проводниками платежных услуг. Они привлекают и обслуживают клиентов, осуществляют прием и первичную обработку клиентских платежных документов, маршрутизируют платежи по каналам различных видов и подвидов платежных систем, проводят платежи по счетам клиентов и п ...

Цели и задачи Центрального Банка РФ
Большой экономический словарь даёт следующее определение центрального банка: "Государственное кредитное учреждение, наделённое правом выпуска банкнот, регулирования денежного обращения, кредита и валютного курса, хранения официального золотовалютного резерва. Является “банком банков", аге ...