Методика построения эффективной процентной политики

При формировании и практической реализации процентной политики банка в области размещения ресурсов учитывается ряд обстоятельств:

− уровень действующей ставки рефинансирования ЦБ;

− рыночные условия размещения ресурсов применительно к конкретным инструментам (коммерческое кредитование, потребительское кредитование, межбанковское кредитование, вексельное кредитование и так далее);

− реальные возможности банка по привлечению дополнительных ресурсов, оптимальных для проведения активных операций с точки зрения срока, валюты, стоимости;

− сложившиеся деловые и коммерческие отношения с действующими контрагентами (юридическими и физическими лицами, коммерческими банками).

Основным принципом проводимой коммерческим банком процентной политики в области размещения ресурсов является обеспечение максимального дохода при сбалансированной структуре активов и минимальном уровне риска не возврата выданных ресурсов.

При проведении процентной политики банка в области размещения ресурсов учитываются следующие принципы:

− принцип дифференциации процентов в зависимости от направлений вложения, сроков размещения ресурсов, степени надежности и финансовой устойчивости контрагентов, уровня обеспечения;

−принцип обеспечения рентабельности проводимых банковских операций (с учетом реальной стоимости ресурсов, используемых в ходе проведения операций);

− принцип сохранения и поддержания высокого уровня ликвидности;

−принцип максимальной сохранности средств клиентов, вкладываемых в активные операции.

Построение эффективной процентной политики любого банка немыслимо без взаимосвязи, оптимизации элементов банковской политики на основе выше названных принципов, предусматривающих:

− во-первых, достижение оптимального привлечения свободных денежных средств (в том числе населения) на счета во вклады;

− во-вторых, получение всеми подразделениями банка прибыли, обеспечивающей нормальную коммерческую деятельность банка в целом;

− в-третьих, обеспечение гарантий социально-экономической защищенности вкладчиков [19,c. 208].

Коэффициент процентной маржи может показывать фактический и достаточный уровень маржи у коммерческого банка. Коэффициент фактической процентной маржи характеризует фактическую относительную величину процентного источника прибыли банка:

К Фпм = (Пп - Пу) / Аср, (1.4)

где К Фпм - коэффициент фактической процентной маржи,

Пп - %полученный,

Пу - % уплаченный в периоде,

Аср - ср. остаток активов, приносящих доход.

Аналогично рассчитывается коэффициент процентной маржи на рынке МБК ( валютном и в нац. валюте) и на РЦБ. Третий коэффициент предполагает выбор принципа распределения ресурсов между активными операциями банков. У крупных и средних банков есть следующие принципы: коэффициент достаточности процентной маржи показывает минимально необходимый ее уровень для банка. Значение вытекает из основного назначения маржи, т.е. покрытия издержек банка:

К дост.% маржи = ((Ро - Пу) + (Ру - Прр)) /Аср, (1.5)

где К дост.% маржи - коэффициент достаточности процентной маржи,

Ро – операционные расходы,

Пу- процент уплаченный,

Ру - расходы на управленческий аппарат,

Прр - прочие расходы,

Аср - средний остаток активов, приносящих доход.

Прочие доходы - комиссионный доход от услуг банка не кредитного характера (плата за РКО, инкассация и др. услуги). Достаточная маржа может рассчитываться на основе фактических данных за истекший период и прогнозных величин на планируемые периоды. Расчет прогнозной достаточной маржи необходим для формирования договорной процентной ставки на предстоящий период. Минимально необходимый размер процентной ставки по активным операциям складывается из достаточной маржи и реальной стоимости ресурсов с учетом инфляции. Сравнение коэффициента фактической маржи по отдельным активным операциям позволяет оценить реальную доходность/рентабельность направлений деятельности банка [19,c. 215].

Полезная информация:

Управление риском ликвидности
Ликвидность - это способность удовлетворить предполагаемую и внезапно создающуюся ситуацию потребности в наличных средствах в компании. Потребность в наличных средствах возникает вследствие изъятия вкладов, наступления срока погашения (срока зрелости) обязательств, предоставления средств по займам, ...

Социально-экономическая сущность страхования
Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом «страх». Рискованный характер общественного пр ...

Структура доходов и расходов ФСС в РФ
Бюджет Фонда и отчет о его исполнении утверждаются федеральным законом, а бюджеты региональных и центральных отраслевых отделений Фонда и отчеты об их исполнении после рассмотрения правлением Фонда утверждаются председателем Фонда. В бюджет Фонда социального страхования подлежат зачислению следующи ...