Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России

Величина бета для данной отрасли будет меняться со временем и, в особенности, в ходе делового цикла. Тем не менее недавние исследования на Западе показали относительно стабильные коэффициенты за прошедшее десятилетие.

Также можно рассмотреть специальные факторы, связанные с отраслью, в которой работает оцениваемая компания. Двумя примерами таких факторов могут быть стадия жизненного цикла отрасли и структура конкуренции в ней.

Все из вышеперечисленных факторов будут оказывать влияние на способность компании манипулировать объемами продаж и регулировать норму прибыли, ее жизнеспособность. Очевидно, что, как и почти во всех ситуациях, затрагивающих существование компании, вышеперечисленные условия могут стать предметом резких и неожиданных изменений. Таким образом, степень отраслевого риска, включающего заемщиков и кредиторов, не статична и заслуживает продолжительного внимания.

Задача установления отраслевых лимитов кредитования — формирование диверсифицированного портфеля, содержащего большое число активов сравнимой стоимости. Под степенью диверсифицированное™ портфеля понимают наличие отрицательных корреляций между ссудами, или, по крайней мере, их независимость друг от друга, что способствует снижению риска их невозврата.

Определим основные способы обеспечения достаточной диверсификации ссудного портфеля на базе отраслевых лимитов:

- диверсификация отраслевых сегментов ссудной части кредитного портфеля через прямое установление лимитов для всех заемщи-ков данной отрасли в абсолютной сумме или по удельному весу в сегменте кредитного портфеля банка. Сосредоточение кредитного риска на группе заемщиков одной отрасли в случае их банкротства под влиянием внешних отраслевых факторов может оказать на банк большое отрицательное воздействие, вплоть до банкротства;

- диверсификация отраслевого сегмента кредитного портфеля по срокам имеет особое значение, поскольку процентные ставки по ссудам разной срочности подвержены различным размерам колебаний, поэтому уровень доходности ссудного сегмента кредитного портфеля, также как и степень ликвидности, существенно зависит от срока ссуды. Реализация данного аспекта управления риском неплатежа по ссуде производится в русле проводимой банком кредитной политики. Так, в случае ориентации банка на ипотечные ссуды долгосрочного характера, разумным является включение в кредитный портфель краткосрочных ссуд, которые будут балансировать его структуру;

- рационирование кредита, которое предполагает использование разных кредитных инструментов в пределах отраслевого лимита: гибкие или жесткие лимиты кредитования, разные виды процентных ставок, дифференциацию индивидуальных лимитов кредитования по отдельным заемщикам в соответствии с их финансовым положением, ограничения предоставляемых кредитных услуг.

Таким образом, отраслевые сегменты ссудной части кредитного портфеля должны быть связаны с разнообразными направлениями ссудного бизнеса, чтобы изменение ситуации в одной отрасли экономики не привело к снижению качества значительной части кредитного портфеля и повышению степени кредитного риска.

Но существует и обратная сторона "разнообразия" портфеля: чрезмерная диверсификация создает определенные сложности в управлении ссудными операциями (необходимо иметь достаточно большое количество специалистов разной направленности) и может явиться причиной банкротства банка.

Полезная информация:

Права и обязанности сторон
Страхователь имеет право: заключить договор в пользу Выгодоприобретателя, имеющего интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по догово ...

Основные типы смарт-карт
В зависимости от встроенной микросхемы все смарт-карты делятся на несколько основных типов, кардинально различающихся по выполняемым функциям: карты памяти, микропроцессорные карты, карты с криптографической логикой или комбинированные карты. Какой тип карты более всего подходит в качестве платежно ...

Методика расчета овердрафта для юридических лиц
Виды овердрафта Овердрафт стандартный (классический). Овердрафт авансом — предоставляется (в основном надежным клиентам) с целью привлечения на расчетно-кассовое обслуживание. · Овердрафт под инкассацию — предоставляется клиентам, обороты по кредиту расчетного счета которого не менее чем на 75 % со ...